雨同學(xué)
2021-08-17 19:45這句話如何理解？不太明白
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-18 09:43
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同學(xué)你好，這題實(shí)際上就是利用CAPM求投資組合的收益率，根據(jù)題干可知，這個(gè)投資組合的波動(dòng)率是Sensex Index波動(dòng)率的兩倍，這里Sensex Index可以看做市場組合，也就是說σp=2σm，而投資組合和Sensex的相關(guān)系數(shù)等于1，根據(jù)公式β=ρ*σp/σm=2，已知市場收益率等于12.3%，Rf等于2.5%，帶入CAPM公式可得投資組合收益率等于2.5%+2*（12.3%-2.5%）=22.1%。
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