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2021-08-17 20:18老師 你的自己推算的公式怎么把np去除呢 不然就和講義不一樣了
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jason Yin助教
2021-08-18 10:20
該回答已被題主采納
您好，同學(xué)
您可以把老師講解的NP看成是PAR value，其實(shí)就是面值的意思！
我們需要把固定端債券的現(xiàn)金流折現(xiàn)到0時(shí)刻，且0時(shí)刻固定端債券的PV就等于0時(shí)刻浮動(dòng)端利率債券；
浮動(dòng)端利率的債券在0時(shí)刻的value就等于par value， 所以：
0時(shí)刻固定端債券的PV就等于0時(shí)刻浮動(dòng)端利率債券=par value，只不老師在上課拿np代替了par value；
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追問(wèn)
咋回事啊 老師推算的公式多了一個(gè)參數(shù) 和講義不一樣 這是我的問(wèn)題
我對(duì)你們的這個(gè)服務(wù)真的很不滿意
每次回答問(wèn)題都牛頭不對(duì)馬嘴 -
追答
您好同學(xué)，老師今后在答疑過(guò)程中一定注意，謝謝您的反饋！
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