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2021-08-17 22:12feasure 2 沒聽懂,為什么liquiding bond portfolio 只適用于duration match?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2021-08-18 11:21
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同學(xué)你好
因為cash flow matching是不賣掉債券的,它的做法是等債券到期后用到期收到的coupon和par來cover負債。
而duration matching是會在到期之前賣掉債券的,因此這種方法會liquidating bond。
