章同學(xué)
2021-08-17 22:24652題，不太理解
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-08-18 16:30
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同學(xué)你好，如圖，這個(gè)內(nèi)容其實(shí)在強(qiáng)化班是講過(guò)的。
這是從遠(yuǎn)期合約價(jià)值公式出發(fā)的：f=S-ke^(-rt).
求導(dǎo)，遠(yuǎn)期的delta=1.
有紅利時(shí)f=Se^(-qt)-ke^(-rt).。
求導(dǎo)，遠(yuǎn)期的delta=e^(-qt).
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