1個回答
Adam助教
2021-08-18 16:36
該回答已被題主采納
同學你好,這里我們可以單獨比較gamma和delta,對于gamma,正值表示對投資者形成保護,負值則反過來,如果要在兩者之間選一個風險比較大的的,肯定是gamma為負風險比較大
對于delta,delta是positive意味著標的資產和期權之間價格是同向變動關系,delta neutral意味著不管標的資產價格怎么變化,期權價格都不變,如果要在兩者之間選一個風險比較大的的,肯定是delta是positive風險比較大
二者綜合下來,這道題的答案選C
