SusieAAAA
2021-08-17 23:00為什么correlation positive 則 systematic risk就是positive?則X大于R?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-08-18 16:52
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同學(xué)你好,
回憶一下第一門課:CAPM。
ERP=rf+beta*(rm-rf)。
正相關(guān),說明beta大于0,ERP=rf+正數(shù),則ERP大于rf,也就是X大于R
