張同學(xué)
2021-08-18 06:27老師啥也甭說，你把詳細(xì)過程給我寫一遍讓我瞅瞅，
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-08-18 09:31
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同學(xué)你好，這題要求tracking error也就是Rp-Rb的標(biāo)準(zhǔn)差，首先計算Rp-Rb ，分別為-0.08，-0.04，-0.02，-0.01，-0.005，然后再對這組數(shù)列求平均值，（-0.08+（-0.04）+（-0.02）+（-0.01）+（-0.005））/5=-0.031，然后計算樣本標(biāo)準(zhǔn)差，(-0.08+0.031)^2+(-0.04+0.031)^2+(-0.02+0.031)^2+(-0.01+0.031)^2+(-0.005+0.031)^2=0.00372，（0.00372/4）^0.5=3.05%。
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追問
哦哦哦，很清晰，謝謝老師
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追答
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