陳同學(xué)
2021-08-18 12:14為什么這里說市場風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)稱的？有正有負(fù)？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-19 14:15
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同學(xué)你好，以遠(yuǎn)期為例，因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險(xiǎn)理論上是對(duì)稱的，所以其損益分布是以鎖定的價(jià)格為軸呈現(xiàn)對(duì)稱分布的狀態(tài)，極端尾部情況發(fā)生的概率較低，信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，只考慮此遠(yuǎn)期賺錢的部分即可，所以信用風(fēng)險(xiǎn)的分布是一個(gè)有偏的分布，極端尾部情況發(fā)生的概率較高。
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