鄭同學(xué)
2021-08-18 17:09老師，請(qǐng)問這題怎么看出來問的VaR，而不是置信區(qū)間的最小值
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-08-18 18:06
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同學(xué)你好，
因?yàn)轭}目問的是：surplus value will be greater than or equal to。只能說是最小值。也就是var的概念。單純的surplus計(jì)算用的是單尾（絕大多數(shù)情況）
并不能說明是：surplus value 在什么樣的區(qū)間。如果明確說明了區(qū)間，這個(gè)時(shí)候在使用雙尾
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