吳同學(xué)
2018-05-15 10:57百題26題，關(guān)于backtest的接受區(qū)間基礎(chǔ)班的結(jié)論是var 與 backtest的confidence level均有影響，但這題梁老師講的時(shí)候是由backtst confidence決定。老師能解釋下，到底是有誰影響？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-05-15 17:01
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同學(xué)你好。是的，A選項(xiàng)中，說的是在相同的回測的置信水平下，95%VaR和99%的Var的拒絕問題
這個(gè)其實(shí)是一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤的問題。
講義上這個(gè)話，沒有問題。the easier the rejection，越容易拒絕，越容易拒絕一個(gè)正確的原假設(shè)，越容易犯一類錯(cuò)誤。
百題26題，A選項(xiàng)，less likely to be rejected，越不可能拒絕，越容易接受（不拒絕）一個(gè)錯(cuò)誤的原假設(shè)，越容易犯二類錯(cuò)誤。所以是不正確的
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回復(fù)：99到95，越容易拒絕。那說95比99越不容易拒絕(less likely to be rejected)感覺也沒錯(cuò)啊…是哪里理解有錯(cuò)誤么 -
回復(fù)：老師，越容易拒絕的反面難道不是越不容易拒絕嗎？如果A項(xiàng)要改，怎么改(從95的var變到99的var)這個(gè)說法就是正確的？
