NICK
2021-08-18 20:50老師，藍框這里，解析在描述套利策略的時候是不是有問題，應該改成“持有一個日經指數(shù)現(xiàn)貨s多頭，并以無風險利率借出一個執(zhí)行價格的現(xiàn)值”吧。另外綠框里這里應該是+號吧？
所屬：CIIA卷二 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-08-19 09:54
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同學你好，
1：沒什么太大的問題。
題目要求的是：利用期權、期貨、 借款和貸款進行具體的套利交易。
而你使用的是：期權、現(xiàn)貨、 借款和貸款?！敬送?，你的描述不準確，應該是借入K的現(xiàn)值（也就是賣債券）】。
c=p+S-PVK，S-PVK本身就是“期貨多頭”。也就是(F-K)的折現(xiàn)值
2：應該是加號
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