NICK
2021-08-18 20:50老師，藍(lán)框這里，解析在描述套利策略的時(shí)候是不是有問題，應(yīng)該改成“持有一個(gè)日經(jīng)指數(shù)現(xiàn)貨s多頭，并以無風(fēng)險(xiǎn)利率借出一個(gè)執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值”吧。另外綠框里這里應(yīng)該是+號吧？
所屬：CIIA卷二 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-08-19 09:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
1：沒什么太大的問題。
題目要求的是：利用期權(quán)、期貨、 借款和貸款進(jìn)行具體的套利交易。
而你使用的是：期權(quán)、現(xiàn)貨、 借款和貸款?！敬送猓愕拿枋霾粶?zhǔn)確，應(yīng)該是借入K的現(xiàn)值（也就是賣債券）】。
c=p+S-PVK，S-PVK本身就是“期貨多頭”。也就是(F-K)的折現(xiàn)值
2：應(yīng)該是加號
0
0
1
1
