章同學(xué)
2021-08-18 21:50670題請(qǐng)解釋
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-08-19 10:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
1:從vega的角度考慮,A:正的vega,B:負(fù)的vega,C:正的vega+正的vega,D:0vega+負(fù)vega+正vega。
所以綜合來(lái)看,C的vega最大。
2:從圖像上來(lái)看,C是個(gè)Straddle,所以只要波動(dòng)越大,越賺錢。
