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Adam助教
2021-08-19 10:23
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同學你好，
要實現(xiàn)zero vega的話，那么這個期權肯定是deep in the money或者deep out of the money，因為期權在deep in the money或者deep out of the money的狀態(tài)下vega才是趨近于0的，所以A和C都錯了，
再看D和B，看漲期權的價值和利率是正相關的，所以買入看漲期權能夠在利率上漲的時候獲益，符合題意，而看跌期權和利率是反向關系，綜合起來，這道題選B呀
increase in rate will cause larger increases for in the money calls，but larger decreases for in the money puts,這個指的是利率的上漲和下跌，此時，in the money calls價值上漲，in the money puts價值下跌
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