NICK
2021-08-19 14:40老師,我覺得這里用公式更好理解吧,put期權(quán)的delta=N(d1)-1,根據(jù)d1的公式與K負相關(guān),K越小,N(d1)越大,則N(d1)-1越大,delta的絕對值越小,期權(quán)價格對標的資產(chǎn)價格變動越不敏感,需要的頭寸越少。這樣理解是否正確呢?
所屬:CIIA卷二 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-08-19 17:29
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同學你好,從公式的角度理解也是可以的,
正確
