啦同學(xué)
2021-08-19 14:49老師,這道題算出來delta put=-0.36 股價是36 為什么就說期權(quán)屬于ATM狀態(tài)啊?
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1個回答
Chris Lan助教
2021-08-20 17:15
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同學(xué)你好
因為put的delta處于-1至0的取值范圍,如果put option處于ATM時,其delta應(yīng)該是-0.5,因此當(dāng)股價下跌到36時,put option的delta變成-0.5時就是ATM的狀態(tài)。
而且上圖的表格中也寫了期權(quán)X的執(zhí)行價格是36元。
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追問
哦對 上面寫了
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追答
同學(xué)你好
是的。加油!
