吳同學(xué)
2021-08-19 22:07為什么jansens阿爾法要beta一樣才能算
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-20 09:24
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同學(xué)你好,不是要β一樣才能算,而是jensen's α適用于比較系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)β相同的投資組合。jensen's α反映了投資組合超過(guò)CAPM理論預(yù)期收益率的超額回報(bào)率,如果兩個(gè)投資組合β相同,那么它們的CAPM理論預(yù)期收益率也相同,jensen's α越大,代表投資者的投資能力也就越強(qiáng)。
