Adom
2021-08-19 23:24為什么公式明明是DD=-D* *P，可是答案總是忽略了負號呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-08-20 10:51
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同學(xué)你好，
DD的定義是個“絕對值”
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追問
那考試中沒有算負號也是正確的對吧？
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追答
如果只讓你算：dd。是可以的。
但是具體算deltaP的時候，還是要帶的 -
追問
deltaP是指啥，這一節(jié)課里應(yīng)該沒講到吧？
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追問
收益率△y變動一個單位，這里的一個單位是指1bp嗎？
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追答
同學(xué)你好，
1：deltaP，表示的是價格變化量，債券價格由P0變?yōu)镻新，deltaP=P新-P0
2：不是的。1bp表示的是1個基點。
很多時候，收益率變動1單位，通常是這樣的：利率由5%，變?yōu)?%，這就是一單位。
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