鄭同學
2021-08-20 05:18請問為什么對沖債券要用美元久期而不是修正久期
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1個回答
Adam助教
2021-08-20 09:59
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同學你好,
對沖債券,對沖的是價格變化量:delta P。
deltap=-MD*P*deltay。
這里面使用到了MD。同時MD*P,也是美元久期。
所以你說使用了修正久期,或者是美元久期都是可以的
