Joe
2021-08-20 06:36請(qǐng)問(wèn)reading21課后題第1題,如果是interest rate下降20bp,credit spread上升20bp。在duration和spread duration相等的情況下,是否債券價(jià)格就不會(huì)發(fā)生變化了?謝謝
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-08-20 17:55
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同學(xué)你好
如果是這樣的話(huà),折現(xiàn)率的影響就抵消掉了,債券價(jià)格不會(huì)發(fā)生變化。
