小同學(xué)
2021-08-20 11:05用CAMP模型算出來的是理論價格，不是應(yīng)該在SML線上嗎？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-08-20 23:36
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
If the expected risk of stock A is undervalued, the forecast return of stock is:
題目表述的是“A”股票的風(fēng)險被低估了，此時為“錯誤定價”，Beta被低估，E(R)被低估，所以縱軸E(Rp)是低于SML（正確定價水平）的。
??為乘風(fēng)破浪的你【點贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持！～
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