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2021-08-20 12:54請(qǐng)教老師,從圖像上看,新的正態(tài)分布均值左偏,方差小于1,所以尾部較瘦,我能理解。那這樣算出來的違約率應(yīng)該比原來1%更小吧?為什么會(huì)大于呢?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-20 14:02
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同學(xué)你好,這里不能憑感覺覺得它的違約概率應(yīng)該是更高還是更低,這里還需要對(duì)新分布進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,也就是(-2.33-(-0.4))/0.84^0.5。
