皮同學(xué)
2018-05-15 14:06這里前面不是說要把西格瑪阿爾法取最大值么,為什么后面又說是active risk取最大值的時候得到sharpratio最大?
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1個回答
Vincent助教
2018-05-15 15:13
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同學(xué)你好,這里的公式是portfolio的SR最大,后面的公式是為了取得最大的SR, 最優(yōu)的主動風(fēng)險應(yīng)該是多少。
