皮同學
2018-05-15 14:211.active risk就是active return的標準差么? 2.active return 就是Rp-Rb,也就是阿爾法? 3.所以西格瑪A表示active risk ,它就等于西格瑪阿爾法?
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1個回答
Michael助教
2018-05-15 16:33
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學員你好,active risk和active return是互相對應(yīng)的,但是active risk和alpha不是一個概念。前者是Rp-Rb,后者的話alpha指的是Rp和Rb做回歸分析的時候的方程截距,和active return不同。
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追問
active return和active risk 是啥關(guān)系哈?是不是active risk就是active return的標準差?還有就是active return是Rp-Rb吧?
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追答
學員你好,你的理解是正確的。
