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2021-08-20 21:37貨幣互換到期會有本金交換 這個(gè)時(shí)候的風(fēng)險(xiǎn)敞口和信用風(fēng)險(xiǎn)暴露不應(yīng)該最高嗎
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2021-09-02 09:38
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同學(xué)你好，這道題在產(chǎn)品選擇上應(yīng)該選擇貨幣互換，因?yàn)樨泿呕Q有與本金相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)而利率互換沒有，這一點(diǎn)你已經(jīng)提出來了。其次題目中說的是10年期的貨幣互換已經(jīng)持有2年和已經(jīng)持有9年進(jìn)行比較，由于對未來的敞口進(jìn)行預(yù)期的時(shí)候，距離現(xiàn)在越遠(yuǎn)的不確定性越高敞口越大，所以應(yīng)該選擇距離到期日時(shí)間越長的交易，即已經(jīng)持有兩年的交易（舉例，比如說預(yù)期考試成績，預(yù)期一年以后的和預(yù)期明天的應(yīng)該是預(yù)期一年以后的不確定性更高。）
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