NICK
2021-08-21 14:10老師,卷二的公式集中的二叉樹算每一期間期權(quán)開始價值時有誤吧,如果折現(xiàn)的話分母應(yīng)該除得是(1+德爾塔t*R)吧(單利情況),這里的德爾塔t是期權(quán)總到期時間/二叉樹分段數(shù)量?
所屬:CIIA卷二 > 衍生產(chǎn)品估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-08-23 15:45
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同學(xué)你好,這里是有點問題的。
你的理解是正確的。
delta t=總到期時間/幾步。
所謂幾步也就是分幾個區(qū)間段。
他這里說n是在總時間內(nèi)時段的個數(shù),問題也不大
