惠同學(xué)
2021-08-21 14:29這道題為什么不考慮thePDofjointdefault?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-23 11:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,麻煩貼一下題目的具體內(nèi)容,謝謝。
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追問(wèn)
就是這個(gè)題
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追答
因?yàn)轭A(yù)期損失是不考慮相關(guān)性的,所以資產(chǎn)組合的預(yù)期損失為單個(gè)資產(chǎn)預(yù)期損失的線性加總。
