皮同學(xué)
2018-05-15 14:45第一題，sharp ratio 不是有一個(gè)最高值的計(jì)算公式么，但對(duì)于單個(gè)portfolio，如何知道當(dāng)前IR和SRb計(jì)算出來(lái)的SR是否為最大？（其實(shí)應(yīng)該滿足一個(gè)active risk的公式，此時(shí)SRp最大，對(duì)吧） 那既然這題解答的時(shí)候沒(méi)涉及到active risk那公式，也就是并不能確定SRp是否達(dá)到最大，那如何判定能不能用調(diào)整benchnark倉(cāng)位來(lái)增加SRp？（比如現(xiàn)在剛好SRp已經(jīng)為最大，那豈不是不管如何調(diào)整都只能變小而非體重要求的better？）
所屬：CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2018-05-15 16:36
該回答已被題主采納
學(xué)員你好，這個(gè)題目問(wèn)的是highest possible Sharpe ratio，指的就是在所以理想情況都滿足的時(shí)候可以達(dá)到的做大的Sharpe ratio。
-
追問(wèn)
老師你看下第一題我的提問(wèn)哈，第二題我知道
-
追答
好的，第一題其實(shí)都沒(méi)有用到公式，因?yàn)槠渲幸粋€(gè)人的IR為負(fù)數(shù)，說(shuō)明他連benchmark都不如。還有一個(gè)人因?yàn)镮R為0，說(shuō)明active return大于0，再怎么組合也比benchmark強(qiáng)。
0
0
0
0
