我同學(xué)
2021-08-21 17:10計(jì)算tracking error 的時(shí)候引入了portfolio Benchmark,這兩個(gè)是什么東西,不理解
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-23 10:52
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同學(xué)你好,portfolio就是投資組合,benchmark就是基準(zhǔn)組合。在計(jì)算tracking error的時(shí)候?qū)嶋H上就是計(jì)算投資組合收益率與基準(zhǔn)組合收益率之差的標(biāo)準(zhǔn)差,也就是σ(Rp-Rb)。
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追問(wèn)
講的好清楚,棒棒噠
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追答
好的
