陸同學(xué)
2021-08-21 18:12老師你這個題目折現(xiàn)的算法和書上為什么不一樣啊。書上是6個月的作為基數(shù),12個月的是利率/2 之后平方。但你這邊是6個月的折現(xiàn)利率等于年化利率/2
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-08-23 13:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里不建議看2017年版本的notes,因為FRM每年都要對原版書進(jìn)行更新,2021年和2017年版本已經(jīng)有很大的不同,這里還是建議以2021年教材資料為準(zhǔn)。另外,下面的這道題實際上是把一個債券映射到兩個不同的零息債券,一個到期時間是6個月,另一個到期時間是1年,都在期末付息,因此最后直接除以1.025就可以了,不需要再調(diào)整為半年付息的形式。
