我同學(xué)
2021-08-21 19:33老師你好,請(qǐng)問(wèn) 這一頁(yè)中的兩個(gè)公式有什么區(qū)別呀?N表示的是什么意思
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-23 11:31
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同學(xué)你好,嚴(yán)格的說(shuō)這兩個(gè)公式一個(gè)是tracking error一個(gè)是tracking error volatility,但是有的學(xué)者認(rèn)為這兩個(gè)公式都是tracking error,而有的學(xué)者認(rèn)為這兩個(gè)公式第一是tracking error,第二個(gè)是tracking error volatility。但是原版書(shū)沒(méi)有對(duì)tracking error做詳細(xì)的區(qū)分,考試的時(shí)候一般都以下面的額公式為主。這里的N就是一組投資組合收益率中有多少個(gè)收益,下面的公式實(shí)際上就是求樣本方差的公式。具體會(huì)在第二門(mén)課講到。
