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Danyi助教
2021-08-23 13:40
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└(^o^)┘同學你好，
Floaters是一種浮動利率債券，根據(jù)參考利率水平的變化而變化。由于參考利率的變化反映了市場利率的變化，因此面臨的利率風險就小。
B和C都是固定利率債券，分子coupon不變，但是分母中的利率一直在變，所以價格是不斷在變化的；而浮動利率債券Coupon跟利率同向同步在變化，所以波動率就比較小。變化的波動小就表示利率風險小
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追問
為什么參考的利率根據(jù)市場利率的變化，風險就小呢
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追答
參考利率就是市場利率，跟著市場實時變化所以波動率就比較小。變化的波動小就表示利率風險小
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