孫同學(xué)
2021-08-21 23:25問題詳見第一張圖片手寫內(nèi)容
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-23 11:52
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同學(xué)你好，這里不是這樣理解的，因?yàn)閙odel 1存在負(fù)利率的問題，因此這里假設(shè)利率服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，也就是R=ln（1+r），這里的r依然服從正態(tài)分布，而dw表示的是均值為0，標(biāo)準(zhǔn)差為dt^（0.5）的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機(jī)變量。
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