皮同學(xué)
2018-05-15 15:15這個(gè)式子是SRp達(dá)到最大的時(shí)候才成立還是一直成立?
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-05-15 16:37
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學(xué)員你好,這個(gè)式子成立有兩個(gè)條件,一個(gè)是active risk滿足后一頁(yè)P(yáng)PT的公式,還有一個(gè)是active retrun和benchmark return之間沒(méi)有關(guān)系,不是一直成立的,而是可以達(dá)到的最大的SR。
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追問(wèn)
講課時(shí)好像只說(shuō)了active risk要滿足后一頁(yè)P(yáng)PT的公式,還有一個(gè)是active retrun和benchmark return之間沒(méi)有關(guān)系這條貌似沒(méi)提到過(guò),為啥這兩者要沒(méi)有關(guān)系?
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追答
這一個(gè)條件和active risk 的條件是放在一頁(yè)P(yáng)PT里面的。因?yàn)槿绻鸻ctive return和benchmark return有關(guān)系,說(shuō)明那還不是真正的active return,或者說(shuō)這個(gè)active return里面還有benchmark return的影子。
