孫同學(xué)
2021-08-22 13:33問題詳見圖1
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-23 10:29
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同學(xué)你好,lognormal就是股票的對(duì)數(shù)正態(tài)分布,在前面學(xué)習(xí)計(jì)算parametric VaR的時(shí)候假設(shè)集合收益率服從均值為μ,標(biāo)準(zhǔn)差為σ的正態(tài)分布,這就意味著資產(chǎn)價(jià)格服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布,得到的VaR就是lognormal VaR。
