Adom
2021-08-22 15:25這個effective duration好像和DD沒啥區(qū)別呀
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-08-23 10:36
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同學你好,
不是,
有效久期是對修正久期MD的近似估計。
而DD=MD*P,二者不一樣的。
如果你說有效久期和MD類似,這樣說是可以的。但公式上還是有較大差異的。
