季同學
2021-08-22 16:071 為什么以收盤價作為benchmark可以最小化benchmark?2 為什么ETF最適合用收盤價來作為benchmark,不應(yīng)該是普通基金嗎,因為ETF是像股票一樣隨時結(jié)算的,但是基金是每天收盤價算的呀,這里面的邏輯能否細說說?有點搞不清
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1個回答
開開助教
2021-08-23 17:49
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同學你好,因為指數(shù)是按收盤價來計算價格的,如果要最小化跟蹤誤差,那么成交價格也要接近收盤價才能行。
因為絕大多數(shù)ETF都是被動跟蹤指數(shù)的,他們也需要最小化跟蹤誤差?;鹱鳛橐粋€投資組合也是全天都能交易(買賣股票證券等)的,price benchmark是設(shè)立一個基準建議投資組合盡量按照這個交易。
