undefinable
2021-08-22 16:43為什么gamma最大的最難維持
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-08-23 13:12
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同學(xué)你好
因?yàn)間amma是指標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化時(shí),delta的變化幅度,因此如果gamma大,就說(shuō)明標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化了,delta就會(huì)變化很多,因此我們做delta hedge就會(huì)很困難,因?yàn)閐elta一直在變化,而且變化幅度較大。
