皮同學(xué)
2018-05-15 15:46西格瑪A是active risk對不,這里的西格瑪A是客戶給定的?客戶如何給定?
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-05-16 21:12
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學(xué)員你好,這里的方法很多,比如客戶說不允許出現(xiàn)偏離benchmark,那么active risk=0;如果客戶說在95%的時(shí)間里下最多允許出現(xiàn)19.6%(1.96*10%)的benchmark偏離,那么active risk等于10%。
