^v^佳
2021-08-22 19:56老師,var不是只統(tǒng)計損失嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2021-08-23 10:15
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同學(xué)你好,雖然VaR是統(tǒng)計尾部損失,但是如果整個損失收益分布全都位于收益這部分,比如一個安全性非常高的理財產(chǎn)品,它基本不可能發(fā)生損失,此時根據(jù)它的尾部損失計算VaR得到的VaR值就可能是一個收益,比如95%的VaR等于3 million收益,代表這個投資組合有95%的可能性收益大于3 million。
