倪同學(xué)
2021-08-22 20:00請問老師，model1的dt為什么要開根號？這里的σ是年化的嗎？
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1個回答
Yvonne助教
2021-08-23 09:23
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同學(xué)你好，因為模型1的公式是dr=σdw，dw=ε（dt）^0.5，σ這里是年波動率。
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追問
其實我想問的就是dw=ε（dt）^0.5這里dt為什么要開根，公式中的(dt)^0.5是為了將年化的σ轉(zhuǎn)換為一期的σ嗎？
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追答
原版書及其參考書中并沒有說明為什么隨機變量dw等于這個公式，這個已經(jīng)超出本章的數(shù)學(xué)范圍，這里記住即可，考試也不可能出這種證明類的考題。
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追問
好的，謝謝老師
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