章同學(xué)
2021-08-22 21:30743題,不太理解,請(qǐng)說一下
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-08-23 11:07
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同學(xué)你好,
這題相對(duì)來說比較簡(jiǎn)單,其實(shí)就是:計(jì)算有效凸性。
根據(jù)已知信息先計(jì)算P0,然后利率上升和下降多少個(gè)基點(diǎn),計(jì)算P小和P大。
然后利用有效久期的公式。計(jì)算就可以了。
由于凸性和時(shí)間的平常成正比,所以選接近的值就可以了
