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2021-08-23 07:42為什么JB越大越拒絕
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-23 09:06
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同學(xué)你好，這個(gè)方法的核心是檢驗(yàn)金融數(shù)據(jù)的偏度和超額峰度是不是同時(shí)等于0。因?yàn)檎龖B(tài)分布的偏度和超額峰度是同時(shí)等于0 的，所以，如果拒絕了這個(gè)假設(shè)也就說明了分布不服從于正態(tài)分布。直接看JB 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量可以看出來，在偏度接近于0，峰度接近于3時(shí)，JB 的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量越小，越不容易拒絕原假設(shè)，那么是正態(tài)分布的可能性也就越大。
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