羅同學(xué)
2018-05-15 16:59押題第10題，題干意思是說選擇賣出同樣價(jià)值的股票，使得調(diào)整后的portfolio var最小。賣出一定資產(chǎn)X減小的VAR，不是應(yīng)該是Component VAR的定義嗎？如果是Component VAR的話應(yīng)該是選C，為何會(huì)用Marginal VAR,MVAR的定義是增加一元的資產(chǎn)A對(duì)VAR值得變動(dòng)，而Component VAR才是減少資產(chǎn)對(duì)VAR值得變動(dòng)
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-05-15 17:12
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學(xué)員你好，這個(gè)題目是賣掉相同的量，所以減少的應(yīng)該是IVaR，約等于mVaR乘以25000歐元。
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