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2021-08-23 14:55這個(gè)算法跟我實(shí)際工作中的算法不一致 這個(gè)25000的rounding 如果是 collect call 那就是round up 如果是return call 那就是round down
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-23 16:28
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同學(xué)你好，這里是一樣的，具體算法如下圖所示。
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追問
我說的是老師講的和我實(shí)際工作不一致 老師講的是先把632900那個(gè)數(shù)取整 然后在減去collateral on hand 雖然我知道算出來結(jié)果一樣 但實(shí)際情況中 由些些interest h會(huì)導(dǎo)致數(shù)目有些差異
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追答
這里老師講的沒問題，這個(gè)做法就是原版書參考書的做法，這里以講義內(nèi)容為準(zhǔn)。
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