袁同學(xué)
2021-08-23 15:07你好 第二題沒(méi)明白題干問(wèn)的是什么意思
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2021-08-23 17:57
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同學(xué)你好，這題問(wèn)用哪個(gè)risk attribution最適合這個(gè)基金經(jīng)理。主要就是根據(jù)基金經(jīng)理的組合的特點(diǎn)，然后對(duì)應(yīng)下面的表去查找相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)歸因方法。
這個(gè)基金經(jīng)理是top down的很清楚，但這道題有一個(gè)問(wèn)題，雖然答案中說(shuō)這個(gè)組合是relative的，但事實(shí)上很難判斷出來(lái)，但是協(xié)會(huì)又沒(méi)有勘誤，因此我們只能默認(rèn)它是對(duì)的。有一個(gè)比較間接的理由是表格中的數(shù)據(jù)中有capture ratio，而capture ratio必須要有benchmark才能計(jì)算。因此這題應(yīng)該選attribute tracking risk to relative allocation and selection decisions.
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