陳同學
2021-08-23 21:51這道題為什么選B?
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1個回答
Yvonne助教
2021-08-24 16:13
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同學你好,首先在FRM中學到的這幾個利率期限結構模型都是針對短期利率的,所以后面包括長期利率這是不正確的,其次,由于凸性效應的影響,模型1的期限結構只有在非常短的時間內(nèi)是flat,時間稍微一長,它就不是flat。
