章同學(xué)
2021-08-23 22:02752題,請(qǐng)說(shuō)一下
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-08-24 14:03
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同學(xué)你好,這題就是直接使用有效凸性的公式。
P0以及其他相關(guān)信息都給出來(lái)了。這個(gè)時(shí)候不知道的就是P+和P-,以及利率變動(dòng)量deltay。
所以就假設(shè)利率變動(dòng)0.1%,求解P+和P-【你也可以假設(shè)利率變動(dòng)0.01%,求解P+和P-】。
然后帶入公式就可以了
