章同學(xué)
2021-08-23 22:12754題,不太懂
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-08-24 14:14
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同學(xué)你好。考察的是凸性的定義。
凸性準(zhǔn)確來說是:利率對債券價格求二階導(dǎo)數(shù),并除以P。【也就是對dollar duration,在求一次導(dǎo)數(shù),然后在除以P】
我們在課上學(xué)的有效凸性,是對凸性的近似估計。
如下圖
