米同學(xué)
2021-08-23 22:46老師您好,EPE是未來一段時間里EE的平均值,那為什么會是一條直線。。。無法理解
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-08-24 14:48
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同學(xué)你好,因為EPE是整個期間的期望敞口取均值,代表了期望敞口(EE)的加權(quán)平均值。它平均了市場變量的隨機(jī)性和時間的影響,所以是一條橫線。
