米同學(xué)
2021-08-23 22:46老師您好,EPE是未來(lái)一段時(shí)間里EE的平均值,那為什么會(huì)是一條直線。。。無(wú)法理解
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-24 14:48
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同學(xué)你好,因?yàn)镋PE是整個(gè)期間的期望敞口取均值,代表了期望敞口(EE)的加權(quán)平均值。它平均了市場(chǎng)變量的隨機(jī)性和時(shí)間的影響,所以是一條橫線。
