Ladybing
2021-08-24 12:45老師,圖中題目為什么選D不選C?。?/h3>
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis
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1個回答
Yvonne助教
2021-08-24 15:03
該回答已被題主采納
同學你好,因為這里只是說是AR模型,沒有說是AR(1)模型,R(1)模型只有一個系數(shù),所以可以只說系數(shù)的絕對值小于1即可。而AR(p)是包含多個系數(shù)的,所以要求系數(shù)之和是小于1的。
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追問
老師上課的時候只說檢驗AR(p)模型是否平穩(wěn)時,如果有至少一個特征根=1,則該模型不平衡,沒有說到所有模型系數(shù)之和小于1說明模型平穩(wěn)這個點,所以這也是一個需要記憶的知識點嗎
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追答
這個是原版書的內(nèi)容,最好還是記一下。但是要注意系數(shù)之和小于1只是其中一個必要條件,并不意味著系數(shù)之和小于1,就一定平穩(wěn)。
